VWAP là giá trung bình có trọng số khối lượng tính từ một mốc bắt đầu, thường là đầu phiên khi phân tích intraday.
VWAP = tổng(giá đại diện × khối lượng) / tổng khối lượng. Giá đại diện có thể dùng (cao + thấp + đóng)/3 theo cài đặt. Kiểm tra mốc reset và phiên giao dịch; anchored VWAP bắt đầu từ mốc người dùng chọn.
Giá trên/dưới VWAP là thông tin bối cảnh, không tự tạo điểm vào lệnh. Giá có thể cắt qua lại trong phiên ngang. VWAP có độ trễ; không nhầm với VWMA tính trên cửa sổ n nến trượt. Kết hợp cấu trúc và vùng giá thay vì mua ngay khi cắt lên.